מדריך שילוב מפות דרכים באסטרטגיות מסחר

מקור מפת הדרכים

מפת הדרכים הינה מרכיב מרכזי בשיטת המסחר של D.J.R ("אני")- סוחר בשוק ההון אשר ביסס אסטרטגיית מסחר דיסקרימנטיבית מבוססת נתונים. ביסוד השיטה הבנה שבהיעדר יכולת סוחרים עצמאים לייצר חוסר איזון בין היצע וביקוש אשר יניע מחיר נכסים בשוק, לצד מגבלות ביכולת ניתוח השפעת גורמים פונדמנטליים והעדר מידע מעמיק על הנכסים, נהפכת הספקולציה של הסוחר העצמאי למנגנון בעל הסתברות הצלחה נמוכה. על כן לדעתי על הסוחר העצמאי לבסס קבלת החלטות על בסיס זיהוי כוונות של סוחרים ספקולטיביים גדולים כגון קרנות גידור ומשקיעים גדולים הסוחרים למטרות רווח ו/או מסוגלים להשפיע על תנועת מחירי נכסים בשוק, בעלי יכולת לנתח השפעות פונדמנטליות רחבות ובעלי מחלקות מחקר מקצועי מפותחות המאפשרות להם לגדיל את הסתברות הצלחת הספקולציה על תנועת המחירים. יחד עם זאת נדרש לזהות מתי התנהגות הנכסים הינה תוצר של סוחרים עצמאים או מוסדיים קטנים.

מתוך הבנה שפעולות המסחר של הספקולטורים הגדולים משתקפות במאפייני נפח המסחר כמעט באופן חד משמעי בשונה מניתוח טכני קלאסי פשוט וכי פעולות אלה משאירות עקבות על כוונות עתידיות, אני עושה שימוש בין היתר בפלטפורמת מסחר מתקדמת(בתשלום) המתמקדת בניתוח עומק שוק(ORDER FLOW) ומספקת כלים לניתוח פעילות מוסדית, דפוסי נפח וסטיות במחיר. בעזרתה מתאפשר לקרא DOM ,LEVEL2, לעשות שימוש בכלים כגון פרופיל נפח, CLUSTER CHARTS ועוד. אני מזין את הפלטפורמה בנתוני נפח מסחר בזמן אמת המתקבלים משווקי החוזים העתידיים הגדולים בעולם( CME, CBOT, COMEX, EUROEX, NYMEX) וכרוכים בתשלום נוסף. מדובר בכלים מתקדמים המחייבים שליטה גבוהה על מנת לפרש את הDATA ולבסס על פיה רעיונות מסחר. נוסף על אלו אני משתמש בDASHBOARD מקצועי(בתשלום) לאיסוף ומעקב על אינדיקטורים מקרו כלכליים, חדשות ואירועים פונדמנטליים גלובליים ובמקביל מנתח באופן רציף דוחות(COT) של הרשות הפדרלית בארצות הברית(CFTC) המפקחת על שווקי החוזים העתידיים והנגזרים, המספקים לי תובנות על פעילות וסנטימנט השוק של כלל קבוצות הסוחרים לטווח הרחוק.

שגרת המסחר שלי מתחילה לאחר סגירת השווקים בסוף השבוע. אז, אני מבצע ניתוח של נפח המסחר על כלל הנכסים המועדפים עלי (CURRENCIES,COMMODITIES,INDEXES) בהתאם לנפח המסחר שהתקבל בכלים עד רגע סגירת השווקים. מטרת הניתוח היא פירוש פעולות קבוצות הסוחרים השונות ואפיונם כספקולטורים גדולים או קטנים ועצמאים ואיתור עקבות אשר ירמזו על כוונותיהם בשבוע הקרוב. בהתאם לתובנות אני מבסס רעיון מסחר לשבוע הקרוב לכל נכס, מתכנן חלופות וקובע תנאים ליישום הרעיון בשבוע החדש. עם פתיחת שבוע המסחר החדש ובמהלכו אני משתמש בכלים על מנת לזהות את התנאים אשר הגדרתי כדי לוודא שרעיון המסחר נתמך גם בDATA המתקבל בלייב ולא רק בפרשנות של נפח המסחר של השבוע שעבר.

המפה שלי נראית כמו התמונה מעלה. בשוק(האתר) אני מרחיב ומסביר את התובנות שלי יחד עם רעיון המסחר והתנאים ליישום והופך אותם לONE PAGE לנכסים שעולים לאתר, והנה לכם "מפת הדרכים" בשבילכם.

אחרי התנסות רחבה באופנים שונים של מסחר (SCALP, DAY TRADE, SWING) מצאתי את הנחלה שלי במסחר סווינג אך המפות יכולות לשרת גם סוחרים יומיים ואף סוחרי סקאלפ.

קצת על היתרונות והחסרונות של מסחר מבוסס ניתוח נפח. היתרון המרכזי הינו ביכולת לקבל החלטות על בסיס נתונים כמעט חד משמעיים. כך למשל אם תכננת לקנות נכס בציפייה לעליה במחיר תוכל בעזרת כלים מתקדמים לעקוב האם אכן מתקיימים התנאים לעליה במחיר ובמידה ולא, כסוחר דיסקרימינטיבי עם נגישות לדטה לייב, להחליט לא להיכנס אל הפוזיציה או לסגור פוזיציה פתוחה בBREAK EVEN או הפסד מזערי. זאת לעומת הסוחר הטכני הנסמך על תנועת המחיר(PRICE ACTION) ואינדיקטורים מתמטיים בלבד, אשר בעת זיהוי סט אפ מסחר או לאחר פתיחת פוזיציה נדרש לקוות שהוא צדק, ללא יכולת לבקר בעזרת נתונים את ההחלטה שלו(מסחר עיוור) וכתוצאה מכך להתבסס על אסטרטגיית מסחר התלויה אך ורק ביכולת להגדיר ולנהל את הסיכון בציפייה שיהיה צודק לפחות ב40% מהעסקאות וזאת במידה ווהא מקפיד על ניהול סיכונים מינימלי של 1:2. שיטה זו רווחת בשוק הסוחרים העצמאים ומלווה בחוסר ביטחון ולחצים פסיכולוגיים שניתנים להתמודדות. אך אפשר גם אחרת.

החיסרון המרכזי במסחר מבוסס ניתוח של נפחי מסחר עם דטה בזמן אמת הינו העובדה שהכלים, הפלטפורמות והדטה כרוכים בתשלום לא קטן יחסית ובצורך להתמקצע או למצוא הכשרה טובה בהפעלת כלי מסחר מתקדמים.

אפשרויות לשילוב מפות הדרכים במסחר

יישום אסטרטגיית המסחר שלי במדויק במידה ויש ברשותך את הכלים הנדרשים ואת הידע לסחור על בסיסם.
החלפת חלק מכלי ניתוח נפח המסחר בתשלום בכלי מסחר חינמיים מדמים ווליום וללא דטה בזמן אמת.
ניצול מפת הדרכים כ- CONFLUENCE באסטרטגיות מסחר טכניות פשוטות (דוגמאות לסעיף 2 ו3 בהמשך).

אופן שילוב המפה בנכסי מסחר השונים

מי שסוחר בחשבון עצמאי בשווקים לחוזיים עתידיים שציינתי מעלה אין לו צורך בהתאמות המידע כדי לשלב את מפות הדרכים אל מול הנכסים שהוא סוחר.

מי שסוחר בחוזים לפי דרישה(CFD) במט"ח, אם בחשבון עצמאי או נוסטרו ישווה את המפות לצמדי מט"ח שנסחרים מול דולר ללא שינוי משמעותי ונדרש להפוך את המגמות במפות של יין יפני, פרנק שוויצרי ודולר קנדי. כך למשל אם המפה מעריכה מכירה של יין יפני יש לכוון לקניה של הצמד USDJPY בחוזה לפי דרישה. לניצול המידע במפות בCROSS PAIRS יש להצליב בין שתי מפות דרכים, למשל על מנת לשלב מפות במסחר בAUDJPY יש להצליב בין המידע המוערך מהמפה של דולר אוסטרלי עם הערכה במפה של יין יפני כך למשל אם מפת הדרכים של דולר אוסטרלי מעריכה עליה במחיר והמפה של יין יפני מעריכה החלשות במחיר תוכלו להעריך עליה בAUDJPY. כמובן שנדרש הבנה מעמיקה יותר מהאפשרי להסביר במדריך זה על מנת ללמוד לשלב ניתוח של נפחי מסחר בחוזיים עתידיים בהחלטות למסחר בCROSS PAIRS בCFD אבל הרעיון מובן. אני תמיד מנתח את הנכס כחוזה עתידי ומבצע התאמות הנ"ל במסחר בCFD בחשבונות נוסטרו.

מי שסוחר CFD בסחורות או אינדקסים יכול להישען על המפה כפי שהיא למעט טווח המחירים שהרי קיימת סטייה קטנה בין חוזיים עתידים לבין חוזים לפי דרישה אך בהחלט יכול להישען בבטחה על התנהגות המחיר(PRICE ACTION) אשר לרוב נע בצמידות עם שינויים מינוריים בין ברוקר לברוקר.

לפני כמה דוגמאות זה בהחלט הזמן להזכיר ולהדגיש ש:

"כל התכנים המוצגים באתר זה נועדו למטרות לימודיות והעשרה בלבד ואינם מהווים הצעת ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כמשמעותם בחוק. המידע המוצג אינו מותאם אישית ואינו מתחשב בצרכים, ביעדים או במצבו הפיננסי של כל אדם. המסחר בשוק ההון, לרבות מט"ח, חוזים עתידיים וניירות ערך כרוך בסיכונים משמעותיים ועלול לגרום להפסד כספי מלא או חלקי. אין לראות במידע זה כהמלצה לביצוע פעולות מסחר או השקעה כלשהן. מומלץ לפנות ליועץ מוסמך בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך או הגוף הרגולטורי הרלוונטי לפני קבלת החלטות השקעה. האחריות על שימוש במידע המוצג היא על המשתמש בלבד".

אפשרויות להחלפת כלי מסחר מתקדם בתשלום בכלי מסחר מדמה נפח חינם

ראשית לידיעה, ניתן למצוא פלטפורמות מתקדמות עם הכלים המוצגים באתר ולהשתמש בהם ללא תשלום אך לא כל הכלים יהיו זמינים והדטה מהשווקים הנ"ל יהיה מעוכב בכ20 דק'(למעט בקריפטו אך זה למדריך אחר) זה בהחלט לא מיטבי ועדיין יידרש לכם ידע מעמיק להפעילם. לצערי אין תחליף ל(DOM (DEPTH OF MARKET, ככלי חינמי בפלטפורמות הפשוטות. זהו הלב של אסטרטגיית המסחר שלי ומבחינתי כל אופציה בלעדיו היא פחות טובה(דוגמה למסכי המסחר שלי בתמונה מעטה). אז מה בכל זאת ניתן לעשות? ניתן להישען על שימוש בסוגי נרות/ברים למיניהם לשיקוף PRICE ACTION(לידיעה אני לא מתחשב בנרות או ברים כלל) לא תוכלו לראות נזילות בפועל, אופי קניה או מכירה, איזון וחוסר איזון או פקודות של סוחרים ספקולטיבים ותצטרכו להמשיך לשער שהספקולציה שלכם בPRICE ACTION תהיה נכונה לרוב(לפחות 40%) כפי שאתם עושים גם היום.

בפלטפורמות הפשוטות הדרך המיטבית ולדעתי והמועדפת ליישם את השיטה ולהשתמש במפות הינה שימוש בפרופיל נפח המוצע ברוב פלטפורמות המסחר הפשוטות כגון TRADING VIEW, MT5, CTRADER, ופלטפורמות פרטיות של ברוקרים שונים. במידה והברוקר שלכם מספק לכם נפח מסחר הכלי יהיה דיי מדויק בעיקר באינדקסים ומניות. אחרת נפח המסחר המוצג לכם הוא תוצר של פורמולה מתמטית ולא נפח מסחר אמתי, כך גם בחברות נוסטרו או CFD על מט"ח בכל הברוקרים. ולמרות הסטייה בנתונים ולמרות שהפרופיל יהיה מעט שונה מהמוצג במפות שלי, הוא ידמה לכם את רוב הקריטריונים המרכזיים כגון VAH, VAL, POC, VALUE AREA, EXCESS ולמרות שלא תוכלו לאפיין קבוצות סוחרים ואת כוונותיהם וגם לא לאתר עקבות לכוונות עתידיות בעצמכם, מפת הדרכים תספק לכם את המידע כדי לבסס החלטות על פי פרופיל נפח שכזה ולדעתי זה עדיף על כל שיטה טכנית מבוססת PRICE ACTION ואינדיקטורים מתמטיים בלבד.

להלן דוגמה לשילוב מפת דרכים במסחר עם פרופיל נפח חינם מבוסס חישוב מתמטי של TRADINGVIEW וברים לתנועת מחיר כיוון שאין DOM :

יישום רעיון מכירה על פי חלופה מס 2 במפת דרכים GOLD מה15 בדצמ'(ראה תווית מפות דרכים): מכירה לאחר היווצרות NEW VALUE באזור VAL. כמובן שעמידה בתנאי מבוצעת בדוגמה רק על בסיס PRICE ACTION ללא יכולת לוודא שהתנאי מתקיים, משמע האינדיקטור משקף HIGH VOLUME NODE, אין לנו יכולת לוודא את כוונות הסוחרים ולוודא האם מדובר בפיזור או התכנסות, לזהות ספיגה או מכירה/קניה אגרסיבית, עליה או ירידה בריבית פתוחה ושאר האפשרויות שבכלים המתקדמים המאפשרים לבקר את ההחלטה וקיום התניה. אך שילוב המידע במפה מאפשר לסוחר לאפיין את ההתכנסות (הערך החדש) כפיזור ולפתוח שורט בביטחון בציפייה לחיפוש איזון במחירים נמוכים יותר כפי שמתואר במפת הדרכים. דוגמה זו באה להמחיש שניתן לשלב את הערכה וחלק מהנתונים במפת הדרכים על בסיס פרופיל נפח מסחר חינמי המוצע ברוב הפלטפורמות הפשוטות ועל ידי כך לכפר על פערים של פרופיל נפח מדמה חינם במקום פרופיל מבוסס דטה לייב. זאת תוך הכרה שזה לא מיטבי אך עדיף על שיטות אחרות כפי שציינתי מעלה..

דוגמאות לניצול מפת הדרכים באסטרטגיות טכניות נפוצות שאינם מבוססות על ניתוח ובקרה של נפח מסחר

על מנת לנצל את הערכת מפת הדרכים באסטרטגיות אחרות פשוטות עדיין יידרש להבין במעט את המאפיינים המרכזים של נפח מסחר לפחות שליטה והבנה במאפיינים המרכזיים אשר פירטתי לכם בתווית פרופיל נפח. בנוסף עליכם להטיל משקל משמעותי על מרכיב טכני מוכר לכם והוא מחיר הפתיחה השבועי (WEEKLY OPENING PRICE).

אחרי שהבנת מהמפה את המגמות המרכזיות הצפויות ואת רעיון המסחר וודאו שאתם מבינים היכן הפתיחה השבועית בייחס למאפייני נפח המסחר של השבוע הקודם ואת המשמעויות מכך למרות שאינכם משתמשים בפועל באסטרטגיה שלכם בנפח המסחר או פרופיל כלשהו.

לאחר מכן השתמשו במשמעות המופיעה במפת הדרכים כCONFLUENCE לצ'ק ליסט המסחר שלכם בעת הופעת הסט אפ שלכם.

להלן דוגמה לשילוב המידע במפה הדרכים באסטרטגיה מבוססת על מסחר של TREND LINES.

הסוחר הספציפי סימן קו מגמה על פי שני הנמוכים המשמעותיים האחרונים בגרף 4H. לרוב הימצאות מחיר בקו המגמה העולה מזמין סט אפ לקניה ואיבוד קו המגמה תמיד מלווה בחששות לFALSE BREAKOUT. בעזרת מפת הדרכים (GOLD דצמ' 15 אשר תלווה את כל הדוגמאות) מבין הסוחר כי מגמת העלייה בזהב נחלשת ואינה נתמכת יותר, שנפח המסחר בטווחי המחיר הנוכחים נמוכים יותר ממה שנסחר בטווח מחיר זה בשבועות קודמים. בנוסף יכול להבין כי חוסר תגובה אגרסיבית לקו המגמה ויצירת התכנסות מהווה את אותו הערך החדש המצופה באזור הפתיחה לאור היותו VAL במפת הנפח. בדרך זו יכול לצפות לאיבוד קו המגמה בתחילת השבוע , לא להתפתות לבצע קניה על או מעל קו המגמה בשאיפה להמשך עליה ולפתוח מכירה ללא פחד שמדובר בFALSE BREAKOUT מיד עם איבוד קו המגמה.

להלן דוגמת שילוב המידע במפה הדרכים באסטרטגיה המבוססת על אזורי תמיכה והתנגדות SUPPORT / RESISTANCE

הסוחר הספציפי סוחר יומי בגרף 30MIN. הוא סימן לעצמו אזור עניין(התנגדות). לאחר שבשבוע שעבר המחיר פרץ את ההתנגדות הוא מתכנן לסחור סט אפ של התנגדות שהופכת לתמיכה עם הגעה המחיר חזרה לאזור המסומן. בפתיחת השבוע ביום שני המחיר פותח מעלה מאזור ההתנגדות שאמור לשמש כתמיכה לפתיחת לונג עם סטופ מתחתיו. בפועל לאחר קריאת מפת הדרכים הסוחר מבין שהתמיכה לה הוא מצפה נמצאת בפתיחה השבועית ועל פי מפת הנפח מדובר בVAL וכי סקירת הנפח במפת הדרכים לא תומכת ברעיון שההתנגדות אכן תהפוך לתמיכה. לאור זאת אינו מתפתה לקנות את אזור התמיכה, ממתין לראות האם תיכשל וכאשר זו הופכת שוב להתנגדות נשען על הערכה כי מצופה תנועה מחיר מטה בשבוע הנוכחי ומשתמש באסטרטגיה שלו בסט אפ של תמיכה של יום שני הופכת להתנגדות יום למחרת והוא פותח בביטחון שורט בRATIO 1:2 ביום המסחר.

להלן דוגמת שילוב המידע שבמפת הדרכים באסטרטגיה המבוססת SMC או ICT

סוחר ספציפי סוחר בגרף 30MIN, באסטרטגיה זו, חוסר הביטחון מופיע כמעט תמיד לאחר הIMPULSE המיוחל, ההתלבטות היא האם מדובר באיסוף נזילות או המשך מגמה. זאת כיוון שאיסוף נזילות יוביל לBREAK OF STRUCTURE בכיוון הנגדי ולהיפוך מגמה, תופעה שהופכת את ההחלטה להסתמך על FAIR VALUE GAP שנוצר בIMPULSE כנקודת כניסה לשורט כמסוכנת מאוד במידה והוא מהמר על סט אפ של המשך מגמה.

במקרה הזה הסוחר השתמש במפת הדרכים גם הוא כמו קודמיו מבין שהסט אפ שלו נוצר באזור מחיר הפתיחה השבועי הנמצא באזור VAL במפת הנפח הכללית. הוא מאפיין את הדשדוש שלפני הIMPULSE כערך חדש (NEW VALUE) באזור הפתיחה כפי שמתנה מפת הדרכים ומרמזת במצב זה על המשך חיפש אחר איזון במחירים נמוכים יותר. לאור זאת הוא מאפיין את תנועת הIMPULSE מטה כהמשך מגמה ופוסל איסוף נזילות. עובדה אשר מקנה לו ביטחון בFVG כנקודת כניסה לשורט ללא צפי לפריצה מעלה ולכן ממקם סטופ צר מעל הFVG כפי שמצופה מסוחר SMC על מנת לייצר RR גבוה כפי שניתן לראות.

סיכום

מפת הדרכים היא סיכום של ניתוח מקדים לנכסי המסחר על בסיסו אני מפתח רעיון מסחר ומיישם אסטרטגיה מבוססת בקרה ומעקב על נפח מסחר מדטה לייב בכלים מתקדמים. זו לדעתי הדרך הטובה ביותר להרגיש ביטחון בשיטה, בקבלת החלטות, לסחור על פי תכנון מקדים ולא להתבסס באופן עיוור על מה שניתן לראות ברגע נתון בגרף בסיסי.

ההחלטה להקים את האתר ולתרגם את ההכנה שלי לשבוע המסחר למפת דרכים נגישה לכולם נובעת בעיקר מתוך הבנה שבניית המפות מחדדת ומשפרת את איכות הניתוח שלי לנפח המסחר ומעלה את הסבירות להצלחה ביישום רעיונות המסחר שלי. זאת ועוד אני מכיר מקרוב את המאבק של כל סוחר, את המצבים המנטליים הנובעים ממסחר עיוור מבוסס ניתוח טכני וסטטיסטיקה של ניהול סיכונים נכון ואת חוסר היציבות ברווחיות כתוצאה מכך. לכן האתר נבנה בראש ובראשונה בשבילי כדי להמשיך להתמחות בהפעלה של כלי מסחר מתקדמים ושיפור מקסימלי של היכולת שלי לקרא נפח מסחר, לפרש בו פעולות של סוחרים ספקולטיביים גדולים ולאתר עקבות וכוונות עתידיות.

אני מגיע לכל שבוע מסחר מבוסס על מה שמוצג במפות הדרכים ומשתמש בנפח מסחר בזמן אמת על מנת לוודא שאני מקבל את ההחלטות הנכונות. אף פעם איני מתאהב בתכנון או ברעיון הוא משמש לי כמסגרת ואני תמיד מטיל בו ספק כי הניסיון לימד שלא ניתן לצפות את השוק וכמו כולם גם אני טועה ולכן הרעיון נבחן מחדש במהלך שבוע המסחר.

כך אליכם לפעול גם כן. לימדו את מפת הדרכים בעיקר כיוון שכלי מסחר מתקדמים לניתוח נפח מסחר אינו זמין לכולם והפעלה ומסחר בDOM זה בהחלט לא לכל אחד(שלא נדבר על ניצול DOM למסחר סווינג...אבל זה מאמר מתקדם ליום אחר) כך גם יכולת לנתח דוחות COT ולגזור משם משמעויות פרקטיות.

על נושא אחד מקווה שנסכים. המידע שניתן להפיק מנפח המסחר הינו יקר מפז! והוא זמין לכם בשוק(האתר).

לאחר לימוד והבנה תטילו ספק בהערכה ותבקרו בעזרת הניסיון שלכם, הצק' ליסטים, כלי CONFLUENCE אחרים שבשיטה שלכם וכך תהפכו את מפת הדרכים לכלי תומך החלטה במסחר שלכם.

ומי יודע אולי יום אחד תעברו גם אתם לשימוש בכלי מסחר מתקדמים עם דטה לייב ותבנו מפות דרכים לניווט בשווקים משלכם.

בהצלחה. D.J.R